【35分钟掌握金融风控策略23】定额策略

定额策略

定额策略的开发、部署、监控和调优

定额策略开发

定额策略部署

定额策略监控

定额策略调优

定额策略

定额是对授信审批通过的客户给予合适授信额度的过程。如何定额、定多少额度是由定额策略来决定的。定额的多少与客户未来的动支情况、逾期情况和最终的收益情况息息相关，若定额达不到客户预期，则可能会导致客户不使用额度；若定额过高，则可能会导致客户过度使用额度而无力偿还借款，以致产生逾期。上述情况最终都会影响金融机构的最终收益，所以，为客户合理定额显得尤为重要。

定额策略的开发、部署、监控和调优

定额策略的全生命周期管理同样由开发、部署、监控和调优构成。定额策略属于多维度策略中相对复杂的，在定额时，要综合分析多个维度的客户信息，基于分析结果给予客户合理的授信额度。在实际生产中，定额策略上线后的效果到底怎么样，其实很多策略开发人员心里是没底的，建议采取 AB测试的方法同时上线两套定额策略，在比较其优劣后，选择最优的定额策略进行决策。

定额策略开发

很多刚开始开发风控策略的人会觉得定额策略的开发比较困难。其实定额策略的开发并没有想象中的困难，它是有周定格式的，在掌握策略的格式后，定额策略的开发就变得很简单了。在一般情况下，无论是非经营类贷款，还是经营类贷款，客户的定额策略通常由五部分内容组成，在分析完成这五部分内容后，即可完成定额策略最终结果的输出，即输出客户最终授信额度和授信有效期。在定额策略开发的过程中，涉及的需要分析的五部分内容如下。

确定托底额度和盖帽额度。托底额度和盖帽额度分别表示客户可授信的最低额度与最高额度，至于定多少合适，要结合产品信息和同业竞品授信额度水平决定。

确定基础额度。基础额度的确定与获取的数据有关，获取的数据不同，确定基础额度的方法不同。若能获取客户的收入和负债数据，则通常用收入减去负债后的金额表示客户的还款能力，该金额越大，客户可被给予的基础额度越大；若无法获取客户的收入和负债数据，则通常将同业竞品的平均授信额度或者基于业务情况确定的某个额度值作为客户的基础额度。

基于客户风险评级确定风险系数。风险系数是指基于客户的风险评级（通常基于申请评分卡模型对客户进行风险评级）得到的对基础额度进行调整的系数。风险系数可以有一个，也可以有多个，但建议最多不超过三个，因为风险系数太多会导致定额策略比较复杂，分析起来会很困难。基于风险系数，可对基础额度进行调整，即调高或者调低基础额度。

计算最终授信额度。最终授信额度即客户最终可被给予的授信额度，该额度通常由托底额度、盖帽额度、基础额度、风险系数等构成，最终授信额度=min[max(基础额度×风险系数1×风险系数2×…×风险系数N，托底额度），盖帽额度]，N为正整数。需要注意的是，在实际生产中，为了分析方便和增强客户的金融服务体验，最终授信额度通常取值为100或1000的整数倍。

确定授信有效期。授信有效期即给予客户授信额度的有效使用时间，在非授信有效期内，授信额度是不能使用的。对于单笔单贷类信贷产品，授信有效期通常较短，往往不超过一个月；对于循环额度类信贷产品，授信有效期相对较长，通常不少于半年，不超过五年。

定额策略部署

在完成定额策略的开发后，需要将开发的定额策略部署到决策引擎进行风险决策。定额策略的部署其实就是将定额策略文档写清楚并提交给策略部署团队进行策略部署的过程

定额策略监控

定额策略监控即对线上进行决策的定额策略的效能进行监控的过程，若在监控的过程中发现异常，则需要及时采取相应的措施进行应对。

定额策略的监控分为微观层面的监控和宏观层面的监控。微观层面的监控主要监控授信笔均、授信额度分布、用信率（人数口径）、支用率（金额口径）等指标有没有出现异常波动，不同额度区间对应的逾期率有没有出现与认知相悖的情况，如高额度客群逾期率高，低额度客群逾期率低等。若出现上述问题，则通常需要进行原因分析，必要时，需要优化或者重构现有的额度策略。宏观层面的监控主要监控项目在贷规模有没有发生显著变化，若变化较为明显，则需要评估是否可以调整定额策略以影响项目在贷规模等。