本文整理自

• 长路漫漫2021的原创博客：sklearn基础篇（九）-- 主成分分析（PCA）
• 李春春_的原创博客：主成分分析（PCA）原理详解
• bilibili视频：用最直观的方式告诉你：什么是主成分分析PCA

📚降维

• 降维是对数据高维度特征的一种预处理方法。降维是将高维度的数据保留下最重要的一些特征，去除噪声和不重要的特征，从而实现提升数据处理速度的目的。在实际的生产和应用中，降维在一定的信息损失范围内，可以为我们节省大量的时间和成本。降维也成为了应用非常广泛的数据预处理方法。
• 降维具有如下一些优点：
  • 1）使得数据集更易使用；
  • 2）降低算法的计算开销；
  • 3）去除噪声；
  • 4）使得结果容易理解。
• PCA（Principal Component Analysis） 是一种常见的数据分析方式，常用于高维数据的降维，可用于提取数据的主要特征分量。
• PCA 的数学推导可以从最大可分型和最近重构型两方面进行，前者的优化条件为划分后方差最大，后者的优化条件为点到划分平面距离最小，这里我将从最大可分性的角度进行证明。
• 初学者建议先阅读这份教程，英文好的可以直接阅读原文文献，其他小伙伴可以参考：A tutorial on Principal Components Analysis | 主成分分析（PCA）教程
• 奇异值分解，可以参考这份教程，英文好的可以直接阅读原文文献，其他的小伙伴可以参考：A Tutorial on Principal Component Analysis(译)

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• PCA是将数据投影到方差最大的几个相互正交的方向上，以期待保留最多的样本信息。
• 样本的方差越大表示样本的多样性越好，在训练模型的时候，我们当然希望数据的差别越大越好。否则即使样本很多但是他们彼此相似或者相同，提供的样本信息将相同，相当于只有很少的样本提供信息是有用的。
• 样本信息不足将导致模型性能不够理想。这就是PCA降维的目的：将数据投影到方差最大的几个相互正交的方向上。这种约束有时候很有用，比如在下面这个例子：
  
• 对于这个样本集我们可以将数据投影到 x 轴或者 y 轴，但这都不是最佳的投影方向，因为这两个方向都不能最好的反映数据的分布。很明显还存在最佳的方向可以描述数据的分布趋势，那就是图中红色直线所在的方向。也是数据样本作投影，方差最大的方向。向这个方向做投影，投影后数据的方差最大，数据保留的信息最多。

📚 PCA的思想

• PCA顾名思义，就是找出数据里最主要的方面，用数据里最主要的方面来代替原始数据。基本想法是将所有数据投影到一个子空间中，从而达到降维的目标，为了寻找这个子空间，我们基本想法是：
  • 所有数据在子空间中更为分散
  • 损失的信息最小，即：在补空间的分量少
• PCA问题的优化目标：将一组n维向量降为k维（0<k≤n）其目标是选择k个单位正交基，使得原始数据变换到该组基上后，各特征两两之间的协方差为0，而特征的方差则尽可能大，当在正交的约束下取最大的k个方差。
  

• 特征选择的问题，其实就是要剔除的特征主要是和类标签无关的特征。而这里的特征很多是和类标签有关的，但里面存在噪声或者冗余。在这种情况下，需要一种特征降维的方法来减少特征数，减少噪音和冗余，减少过度拟合的可能性。
• PCA的思想是将n维特征映射到k维上（k<n），这k维是全新的正交特征。这k维特征称为主成分，是重新构造出来的k维特征，而不是简单地从n维特征中去除其余n-k维特征。

📚用最直观的方式告诉你：什么是主成分分析PCA😄

哔哩哔哩视频网址，呜呜呜强推！（这个视频用的是特征值分解算法）

🐇PCA是什么？

• PCA的目的就是找到一个坐标系，使得这个数据在只保留一个维度的时候，信息损失是最小的（数据分布式最分散的，即保留的信息是最多的）。
  

🐇怎么找坐标系，特别是怎么找方差最大的方向？

补充数据的线性变换

• 左右拉伸的时候，拉伸的方向决定了方差最大的方向是横或者纵。
• 旋转决定了方差最大方向的角度。
• 所以实际上我们要求的就是R，看要转几度。
  

• 上述过程是可逆的
  

🐇怎么求R？协方差矩阵的特征向量就是R！

🥕协方差

🥕协方差矩阵

• 左边第一个图的协方差是个单位矩阵；第二个对角线是正数，所以是正相关；第三个对角线是负数，所以是负相关。

• 将协方差公式和方差公式代入协方差矩阵，可得以下推导。

• 上边是白数据的协方差矩阵，然后代入求我们手上数据的协方差矩阵。
  

🥕协方差矩阵的特征向量

• 协方差矩阵乘以特征向量等于特征值乘以特征向量
  
• 转换后，可以视作如下构成：
  
• 把特征向量1和特征向量2看作R矩阵，把特征值1和特征值2看作L矩阵，再把左边的R移到右边

• 由此得：
  • 特征值 1就是x方向拉伸倍数的平方，特征值2就是y方向拉伸倍数的平方。
  • L就是在R这组基下（新坐标系）的协方差矩阵。
    

🐇总结一下PCA怎么求解？

🐇PCA和奇异值分解

• PCA的缺点：离群点影响大。就加一个离群点，整个方向动的幅度就很大。
  

SVD奇异值分解补充

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接下来是堆公式环节😢

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📚PCA的推导：基于最小投影距离

以下公式推导主要参考：刘建平Pinard——主成分分析（PCA）原理总结，详细原理可以阅读：降维——PCA（非常详细）。

📚PCA的推导：基于最大投影方差

📚PCA算法流程⭐️

🐇特征值分解算法

🥕观测数据规范化处理，得到规范化数据矩阵X

🥕计算相关矩阵R

🥕求R的特征值和特征向量

🥕求k个样本主成分

🥕计算k个主成分yi​与原变量xi的相关系数ρ(xi,yi)以及k个主成分对原变量xi的贡献率vi

🥕计算n个样本的k个主成分值

以上部分参考了sklearn基础篇（九）-- 主成分分析（PCA），不过结合那个哔哩哔哩视频，个人感觉PCA这一算法的流程其实就是：

• 数据预处理：将原始数据进行标准化或归一化处理，完成去中心化。
• 计算协方差矩阵：将处理后的数据进行协方差矩阵的计算，得到协方差矩阵。
• 特征值分解：对协方差矩阵进行特征值分解，得到特征值和特征向量。
• 特征值排序：将所有特征值从大到小排序，选择前k个特征值对应的特征向量作为新的基向量。
• 生成新的特征空间：将原始数据投影到新的特征空间中，得到降维后的数据。包括拉伸（特征值）和旋转（特征向量）。

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🐇PCA实例

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🐇奇异值分解算法

输入：m×n样本矩阵X，每一行元素均值为0。这里每一行是一个特征。
输出：k×n样本主成分矩阵Y
参数：主成分个数k

🥕构造新的n×m矩阵

🥕对矩阵X′进行截断奇异值分解

🥕求k×n样本主成分矩阵