【深度学习量化交易13】继续优化改造基于miniQMT的量化交易软件，增加补充数据功能，优化免费下载数据模块体验！

我是Mr.看海，我在尝试用信号处理的知识积累和思考方式做量化交易，应用深度学习和AI实现股票自动交易，目的是实现财务自由~
目前我正在开发基于miniQMT的量化交易系统——看海量化交易系统。

MiniQMT是一种轻量级的量化交易解决方案，使用MiniQMT可实现对交易过程的完全控制，借此优势实现最灵活的系统构建和最前沿的算法应用。然而，MiniQMT也有其挑战，它要求用户具有较强的编程能力，因为很多功能需要自己开发。

在之前的工作中，我介绍了“看海量化交易系统”的开发进展，即目前已经开发完成数据下载、数据清洗和可视化的工作。（如下图演示）

近期主要做了两项工作：1.我根据大家的使用反馈，将当前系统进行了完善。感谢提供反馈的朋友们，系统在大家共同的建议下将会越来越完善和易用。2.同时我为数据下载模块添加了一个重要功能——数据补充。

1.关于数据补充

之前我们提到过，在大QMT中有“数据补充”功能，但是它下载下来的是二进制的dat数据，无法直接读取处理，所以我开发了数据下载模块，将数据保存为显式可阅读的csv数据文件，方便后续各种场景的使用。

使用“看海量化交易系统”可以将数据显式地保存下来

1.1 为何要添加“数据补充”功能

"数据补充"功能也自有其独特价值。在量化交易策略中，我们通常使用get_market_data函数来获取数据，它既可以获取实时行情，也可以获取历史数据。当我们运行策略时，如果历史数据已经提前通过数据补充功能下载完成，get_market_data函数就能直接从本地读取数据，这样可以大大提高策略程序的运行效率，避免了每次都需要从服务器重新获取历史数据的时间开销。

此外，数据补充功能还为不同类型的用户提供了更多选择。有些用户可能不需要将数据显式下载保存为文件，而是更习惯直接在策略中调用接口获取数据；而有些用户则希望对数据进行深入的分析和处理，需要将数据保存到本地。通过数据补充功能和数据下载功能两者并存，这两类用户都能得到很好的支持：前者可以享受到更快的数据访问速度，后者则可以选择使用数据下载功能将数据保存为CSV文件进行后续处理。

1.2 为何不直接用大QMT的数据补充功能？

之所以不直接使用大QMT的数据补充功能，是因为其下载的dat数据存储路径与MiniQMT不同，这种路径的差异会导致在MiniQMT中无法直接使用大QMT补充的数据。我开发的数据补充功能不仅保持了增量更新的高效性，还确保了数据存储路径与MiniQMT保持一致，让数据能够被看海系统直接调用，为用户后续的策略开发和回测提供了极大便利。

1.3 看海系统中“数据补充”的使用方式

为了保持软件使用的连贯性，"数据补充"功能仅仅是增加了一个按钮。其余对于股票列表、周期类型、字段选择、日期范围等设置都与数据下载功能保持一致，用户无需重新学习新的操作方式。当用户选择好所需的股票和参数后，只需点击"补充数据"按钮，系统就会自动检查并补充缺失的数据部分。

在补充过程中，系统会实时显示当前处理的股票代码和进度情况，让用户清楚地了解补充的进展。同时，为了确保数据的完整性和可靠性，系统会自动记录每个股票的补充状态，如果某只股票在补充过程中出现异常，系统会在日志中详细记录，方便用户后续进行针对性的处理。

值得一提的是，看海量化交易系统的数据下载模块支持tick级别的数据获取。这意味着用户可以获取到最细粒度的交易数据，包括每一笔交易的价格、成交量、买卖盘口等详细信息。同时，系统还支持1分钟、5分钟和日线等多个周期的数据补充，可以满足不同层面的分析需求。无论是高频交易策略的研究，还是中长期趋势的分析，都能找到合适的数据支持。

2.系统其他优化更新

在看海系统公开使用的这段时间一来，很多朋友提出了不错的修改建议，近期软件升级中都进行了修改完善。包括：

1. 保存操作的存储路径：系统现在会记住用户上次选择的路径，下次打开软件时会默认打开该路径，避免用户重复选择。
2. 数据清洗提示优化：在进行数据清洗操作时，系统会明确提示用户"清洗后数据将覆盖原始数据"，防止误操作导致原始数据丢失。
3. 可视化界面优化：改进了数据悬停显示时的配色方案，使数据展示更加清晰直观。

新的文字提示配色

4. 周期切换优化：优化了周期切换的逻辑，切换周期时不会重置已选择的字段，提高了操作效率。
5. 复权方式选择：新增了复权方式的选择功能，支持不同的复权方式处理数据。对于下载显式数据，复权是一个重要的选项，所以在此版本更新中我向老用户全部推送了此次更新，安装软件的用户朋友们可以进行便捷的升级。
6. 时间范围验证：优化了日期时间范围的验证功能，确保输入的时间范围有效且合理（也就是如果设置的截止时间早于开始时间，程序会弹窗提醒）。

7. ETF数据支持：新增了对ETF数据的下载支持，扩展了系统的数据覆盖范围。

3. 使用说明

就像前边说到过的，该系统是基于miniQMT的量化交易系统。

QMT是由迅投公司开发的，券商采购的量化交易软件，个人散户也可以使用，miniQMT是QMT的极简模式，在miniQMT模式下，策略代码不再禁锢于QMT软件下的内置编辑器编写，他提供的是行情获取以及实盘交易接口，极致的开放度带来了极致的自由度，这就为后续我们使用深度学习量化交易提供了条件，也就是我开发“看海量化交易系统”的初衷——之所以不用已经开发成熟的QMT，而是选择自行开发一套基于miniQMT的量化交易框架，也是为了最高程度地利用其自由度，实现最新的人工智能模型、最天马星空的策略在量化交易上的应用。

说多了，这里想要表达的其实就是一件事情——要使用“看海量化交易系统”，前提条件是开通了miniQMT。

很多券商都可以开通miniQMT，不过门槛各有不同，很多朋友找不到合适的券商和开通渠道。这里我可以联系券商渠道帮忙开通，股票交易费率是万1，开通成功的朋友都可以免费使用上边开发的“看海量化交易系统”。这个系统还在持续开发的过程中，使用这套软件的朋友们也欢迎大家多提提意见，我也会及时响应，完善功能。

对于想要开通miniQMT、使用上边开发的“看海量化交易系统”的朋友们，请大家关注一下我的公众号“看海的城堡”，在公众号页面下方点击相应标签即可获取。

目前平台更新的进展大致如下：

2024.10.11 完成历史数据下载模块初步版本。
2024.10.12 GUI界面更新了打开QMT终端和指示灯功能数据可视化界面解决了部分bug
2024.11.08 1.将数据下载和数据清洗模块合并为GUI.py文件 2.加入了报错日志保存的功能 3.读取股票列表的函数文件，加入了支持各种编码模式。
2024.11.15 1.基本完成数据下载和数据清洗模块 2.完成软件界面可根据显示器分辨率自动调整大小，并保持界面居中
2024.11.16 完善重复数据清理的逻辑，需进行时间戳与数据双重验证，以判定是否为重复数据。
2024.11.17 1.添加了数据可视化模块 2.在平台主界面新增了工具栏，可通过工具栏打开可视化模块。3.重新整理了data文件夹，使其更具结构化 4.修正了1d数据下载可能存在的bug 5.修正底层下载数据的函数，对于下载1d数据，不再下载time列
2024.11.18 美化了界面，优化了软件界面布局，丰富了文件信息内容（增加了市场分部、周期类型、日期范围），图例解析为中文显示，日内数据休市时间使用灰色区域显示。
2024.11.20 在可视化模块中加入了重载文件夹数据功能。
2024.11.22 增加了设置界面，添加了icon图标。
2024.11.26 添加splash加载界面，显示程序加载进度。
2024.11.28 实现程序打包为exe安装包，并支持中文安装界面。
2024.11.29 发布第一个稳定版本V1.0.0
2024.12.01 发布V1.1.6，完善日志管理。
2024.12.02 发布V1.1.8，优化激活管理和界面日志记录，修复激活提示重复显示问题。改进状态指示器逻辑，避免重复记录相同状态。
2024.12.02 发布V1.2.0，更新股票列表获取和.

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、。，mnbvmcx.0保存功能，添加成分股支持；优化日志记录，增强错误处理机制；修复界面关闭时的线程管理问题；改进设置对话框，添加股票列表管理功能。此提交提升了用户体验和系统稳定性。
2024.12.02 发布V1.2.1，内置了对沪深A股、深证A股、上证A股、创业板、科创板、中证500成分股、沪深300成分股、上证50成分股的股票列表，以及常用指数的列表。设置界面新增了对上述股票列表的更新功能。
2024.12.05 发布稳定版本V1.2.3，修复了多个界面和功能问题，提升了用户体验和系统稳定性。
2024.12.10 发布V1.2.5新增风险提示和文章管理功能，更新多个数据文件以修正股票名称。此提交提升了系统稳定性和用户体验。
2024.12.18 发布V1.2.6，去掉了登录的激活限制。
2024.12.30 发布V1.2.9 修改如下：1.完全去除激活验证。2.保存操作的存储路径，下次打开软件时，默认打开上次选择的路径。3.清洗数据时提醒“清洗后数据将覆盖原始数据” 4.优化可视化界面的数据悬停显示配色 5.切换周期时，不重置字段。
2025.01.02 发布V1.3.1 修改如下：1.添加复权方式选择。2.优化日期时间范围验证功能。3.支持ETF数据下载。