【码银送书第二十一期】《大数据智能风控：模型、平台与业务实践》

人行印发的《金融科技（FinTech）发展规划（2022一2025年）》明确指出金融科技成为防范化解金融风险的利器，运用大数据、人工智能等技术建立金融风控模型，有效甄别高风险交易，智能感知异常交易，实现风险早识别、早预警、早处置，提升金融风险技防能力，金融科技在风险控制上已经成为重要基石。

作为经营风险的金融机构，风险管理已成商业银行的核心竞争力，其能否适应数字化转型趋势，将决定银行数字化转型的成败，所以商业银行更应高度关注大数据智能风控体系的建设，充分发挥数据和技术等生产要素价值，全面推进数字化风控体系建设，以高质量风控助力高质量发展，这样才能保证数字银行模式下经营和发展成果的真正落地及实现。

金融科技的发展加速推动银行业进入风控3.0时代。商业银行充分借助先进信息技术，建立基于人工智能和数据挖掘的风险管理模型，推动智能风控体系的构建。这种智能风控体系让金融科技、风险管理和业务经营有效地融合在一起，并在实践中不断完善和优化，实现全程智能风险管控，在风险可控的基础上，全力推动业务发展，为银行高质量发展提供更为强劲的动能。

原文链接（经机械工业出版社授权转载）：大数据智能风控内核

01 什么是大数据智能风控

商业银行作为金融中介机构，经营的本质是对风险的运营和管理。金融科技的高速发展和国家政策的扶持，驱动商业银行向数字化、信息化、智能化的更高阶段发展。在此背景下，商业银行更应抓住数字化转型机遇，建立覆盖风险识别、计量、分析、处置全流程的智能风控体系，全面提升银行风险防控能力。

传统的风控体系中定性风险管理占主体，以主观规则及客户评级为主，存在数据获取维度窄、定量分析能力偏弱、难以精确化用户特征等缺点。在数字化转型的背景下，传统的风险管控模式在风险管控时效性、模型有效性、监控范围等多个方面的短板日益凸显。

大数据智能风控利用不断完善的机器学习、自然语言处理、知识图谱等技术，结合持续提升的算法、数据、硬件处理能力，为解决风险领域的痛点问题提供了很好的契机。大数据智能风控利用多维数据，填补传统风控模式的缺口，从更全面的角度进行客户画像和风险评估，对客户的特征和行为进行全景分析展现，深入地理解、认识、分析和判断客户。

构建量化的、合理的、科学的风险评估模型和风控系统，建立覆盖全流程、全业务、全客户的风险管控措施，实现对反欺诈、授信、贷中监测和贷后管理的全方位一体化的智能防护体系，为各个渠道高风险交易提供实时的预警支持，将事后风险防控更好地推送到事前事中风险防控。

大数据智能风控利用数据、变量、模型、系统提高风险防控能力，已成为商业银行塑造互联网金融时代核心竞争力的重要举措。

02 数据：大数据智能风控的基石

大数据智能风控背后的力量就是大数据的技术和风险分析能力，对风控所提供数据的广度、深度、鲜活度都有较高的要求。然而数据虽然重要，但并不是所有的数据都有价值，只有经过治理、整合后的高质量数据才是大数据智能风控的基石。

大部分商业银行因为各种历史原因，导致数据不全、质量不高、应用不足等一系列问题持续存在，从而使风险数据利用效率不高，对风控决策支持造成制约。因此，建立完善的数据治理体系、数据标准和数据整合是风控平台建设的关键，如同城市建设修建下水道，数据治理是一项长期的、需要非常细致的脏活累活。因此需高度重视数据规范化管理，不仅要有采集海量数据的能力，更要有提炼整合各上下游系统数据统一存储能力，实现业务数据向数据资产的转化。

传统银行的数据使用常常局限在某个系统的业务流程中，却忽视与其他业务系统的关联数据，缺乏对大数据的深度理解。

相比之下，大数据智能风控能够存储海量数据并连通全域数据，建立统一规范的数据标准和质量体系，建设提纯加工后的标准数据资产体系，以满足银行对不同业务的数据需求。在对数据规范化处理后，大数据智能风控对数据进行资产化、服务化，提供数据服务，为业务赋能。

特别是对风险策略规则进行变量准备，创建用户画像体系、关系图谱，在线分析信贷业务跨系统数据查询能力，并为多部门任务协作等任务奠定数据基础，提供强大的分析工具和智能的数据可视化系统，为商业银行信贷各业务和各类分析提供支持和帮助。如见图1所示。

（图1 大数据智能风控的数据支持和服务）

03 特征变量：大数据智能风控的上限

风控领域常说的，“特征变量决定了模型的上限，而大数据智能风控只是逼近这个上限”。强大的特征工程能够显著提升风控的有效性，帮助风控更精准地识别欺诈行为、信用违约等风险事件。

风控特征变量体系的核心在于强化金融机构对风险的即时识别与高效应对能力，这一过程深入结合了多元化数据来源，通过精密的批流数据抽取机制、综合聚合技术以及深度衍生数据加工流程，构建出一个标准化、高度可拓展的特征变量统一平台。

该平台不仅确保了从原始数据摄取到特征生成、再到模型训练及最终决策实施的全链路畅通无阻，而且显著加快了风险事件的响应速率，同时提升了决策的精确性与灵敏度。如图2所示。

（图2 特征变量在智能风控中的定位）

在实时风控技术系架构中，特征变量计算包括了批计算、流计算及图计算。以流计算能力为例，相关技术栈提供了底层面向实时特征计算的能力，主要用于数据ETL、宽表加工、窗口计算等场景，通过预计算、状态聚合计算等能力实现原始特征变量、标准特征变量、衍生特征变量的加工，为决策模型提供特征支持。

模型引擎主要负责存储和管理经训练的各类模型，如信用评分模型、欺诈检测模型、流失预警模型等。决策引擎集中管理规则集、决策树、决策矩阵、评分卡等策略模型，规则集调用特征变量服务及模型引擎的模型服务参与决策流的逻辑运算。

特征变量引擎基于异构数据源，进行数据抽取、加工计算、标准化管理维护，实现风控人员自助查询，更加便捷、规范地进行业务取数和数据分析。具体见图3所述。

（图3 特征变量输出示意图）

04 模型：大数据智能风控的关键

风控的本质在于精准辨识、评估、监控各类潜在风险并采取有效应对措施，这要求我们具备高度敏感的风险雷达，及时发现任何可能撼动资金安全的隐患。大数据驱动的智能风控体系构建于一套精密的风险模型架构之上，该架构通过对数据的深度剖析实现风险的量化评估，揭示风险的本质及潜在影响。简言之，风控模型是将庞杂数据经由数学逻辑转化成未来趋势预测的桥梁，其中心逻辑围绕用户还款行为预测展开，实质上是对用户按时还款可能性的二元判断。

评分卡模型在此基础上更进一步，通过精密计算每位用户的个人信息，输出一个代表还款概率的数值。这一数值直接映射用户的信用等级——概率愈高，信用评分愈佳，意味着用户按时还款的可能性大增；反之，则预示着较高的违约风险及更低的信用评分。模型的核心价值，在于为策略规划提供科学依据，助力决策者精准施策。

实践操作中，智能风控模型深入挖掘用户数据，为每位用户绘制风险肖像，通过风险评分划分出如A、B、C、D等多个风险层级。根据不同层级特征，采取差异化策略：A级用户，凭借优良的信用背景，可享受更高信贷额度与优惠利率，成为我们服务的优先对象；相反，D级用户面临更为严格的条件，包括限制信贷额度与提高利率，以平衡风险敞口。

通过整合先进的模型体系至自动化信贷审批流程，借助大数据的广泛性、多元性和即时性优势，我们运用逻辑回归、支持向量机、自适应增强学习、决策树等多种算法（参见图4），全方位覆盖风险监测。

这些模型不仅融入设备指纹识别、复杂关系网络分析、图像与语音智能识别等前沿技术，还广泛应用于个人信贷的多样场景，深化信息挖掘与分析，形成闭环管理机制：从防御、识别、追踪、分析，到持续优化与实战反馈，确保信贷流程的每一步都配备风控的“智慧盔甲”，有效抵御欺诈行为，提前预警风险。

（图4 风控模型算法支持）

05 平台：大数据智能风控的支撑

风控模型怎么建，除了取决于模型团队对业务的理解、变量的挖掘、模型的开发，更重要的是风控平台的支撑。

风控平台作为风控平台的技术载体，是商业银行数字化转型的关键。传统建模工具通常缺乏对机器学习算法的直接支持，并且需要大量的人工编码。

这对于大部分银行建模人员来说，使用门槛比较高，导致以往商业银行使用传统建模工具建模时常常面临效率较低、模型迭代周期较长、操作烦琐、模型部署的位置不灵活等痛点，严重影响了模型效力的发挥。

大数据智能风控对平台的建设方向是基于灵活工作流引擎和决策规则引擎的信贷审批系统，可以将模型快速、灵活部署到运行环境，以便银行建模人员实现智能风控模型的便捷开发，智能风控系统架构可以支撑风控模型及时迭代优化，快速部署运行，保证模型的时效性，快速适应客群风险特征的变化，发挥智能风控的作用。具体如图5所示。

（图5 风控平台功能架构图）

06 大数据智能风控的内核

大数据智能风控如同一枚先进的火箭，驱使商业银行在风险管理领域实现腾跃。其中，风控数据如同燃料舱，为整个体系注入基础能量，覆盖广泛信息以供深入挖掘。

风控变量则好比引擎的火箭中枢，将海量数据转化为具体的风险评估指标，引导决策方向。风控模型作为火箭头，运用先进算法处理变量，精准预测风险，驱动高效决策制定。

而风控系统则是综合的火箭助推器，整合数据处理、模型应用及策略执行，确保贷前、贷中、贷后及反欺诈等各环节协调运作，形成从数据到决策的闭环管理。如图6所示。

（图6 大数据智能风控内核展示）

在大数据智能风控的框架下，数据扮演着基石角色，其质量和多样性直接关乎分析变量的有效性，而变量则构成了模型精准度的基石，界定着风险管理效能的理论边界。

模型作为这一系统的心脏，驱动着商业银行在复杂多变的风险环境中实现精准识别、精密评估与动态监控，进而采取针对性的防范策略。与此同时，高效稳定的平台架构是实施这一切的载体，确保风控策略与模型能够迅速响应市场变化，灵活适应客户群体风险特征的演化，维持智能风控机制的灵敏度与实用性。

四位一体——数据、变量、模型、平台，共同织就了大数据智能风控的内在核心，为信贷业务的全周期管理，即从贷前审查的严谨性、贷中监控的即时性、贷后管理的有效性，到反欺诈机制的前瞻性，提供了全方位、深层次的保障。

这一综合体系不仅是风险控制的坚固防线，也是信贷业务健康发展的助推器，确保在风险可控的前提下，促进金融资源的合理配置与服务效率的持续提升。如图7所示。

（图7：风控内核-四位一体）

07 《大数据智能风控：模型、平台与业务实践》

这是一本深入讲解智能风控理论体系和风控全生命周期业务实践的著作。作者基于在银行业10余年的风控经验，首先详细讲解了“大数据、模型、风控平台”三位一体的智能风控体系，能为风控实践提供扎实的理论指导；然后围绕风控的全生命周期，从贷前评估、贷中监控、贷后管理以及智能反欺诈、智能催收等角度全面讲解了智能风控的业务实践，深刻揭示了智能风控体系的精髓。

第1~2章全面而深入地探讨了智能风控的背景知识：首先对基础信贷业务进行了细致解析，读者可以从中了解其运作方式和重要性；然后，梳理了智能风控是如何随着技术的进步和市场的需求逐渐成熟和完善的。

第3~5章围绕“数据、模型、风控平台”三位一体的智能风控理论体系展开：首先介绍了内部数据、外部数据、个人征信数据在智能风控中的应用，以及智能数据体系的构建；然后深入探讨了智能风控模型的算法、评价指标、开发流程；最后讲解了风控平台的理论框架、设计原则、架构设计、建设流程以及决策引擎的建设。

第6~8章围绕风控的全生命周期探讨了风控策略在实际业务中的应用，包括贷前评估、贷中监控、贷后管理，以及智能反欺诈和智能催收体系的建设和业务实践，能帮助读者将理论知识转化为实际操作能力，更好地应对现实业务中的挑战。

第9章对智能风控的未来发展进行了展望，不仅为读者揭示了未来的机遇，也提供了对于如何应对未来挑战的思考。