近期开始学习订单薄策略(order book strategy)、订单流策略(order flow strategy),理清数据是第一步。
一、成交明细数据
用各个软件进行看盘,除了分时、k线最常用外,盘口数据/成交明细也会显示出来,下图是螺纹主力shfe.rb2401 2023年10月24日,收盘前wind、multicharts推送的成交明细数据。
碰到的第一个问题是如果我想使用这些数据进行分析,如何下载保存这部分数据呢?
之前使用wind比较多,但是没有找到wind上该如何下载这部分数据,通达信软件可以下载历史分时数据,但是是一天天下载,多天的数据手动下载很耗时。
仔细学习了解之后,才发现这部分数据直接可以从tick数据进行简单处理转换就可以,了解数据生成可以大大提高效率,也便于后续使用这一部分数据。
二、Tick数据
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tick行情又称逐笔行情,是整个市场上的逐笔数据。例如投资者一笔新的委托会形成一笔行情,交易所撮合一笔新的成交也会形成一笔行情。tick行情记录了市场的每一个事件的数据,是最精细和完整的数据。
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快照行情又称切片(snapshot)行情,如其名,是对tick行情数据的某一个时刻的切片数据。例如现在常见的期货500ms一笔的行情,就是每500ms,在这时间段内的最高价、最低价、成交量等汇总成的一笔快照行情。
目前国内期货市场是没有真正意义上的tick逐笔数据的,这时候提到的tick数据指的是快照行情。
快照行情又可以分为level1、level2的数据,主要区分是报价深度。
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level1行情又称1档行情或基本行情,字面意义上是指行情报单簿的档位只有一档,即买一价,卖一价。实际应用中一般用来指比较基础的一种行情,只包含最低层次的买卖,成交数据,更新频次也是最低。
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level2行情又称多档行情或者深度行情,可以认为是level1行情的升级版,体现在报单簿档位会多,数据丰富,或者更新频次更快。这种行情一般是要单独收费的。
以rb2401为例,使用天勤下载了2023年10月24日(仅下载了日盘,没下载10.23夜盘,不影响后续分析)的tick数据(实际是快照数据,后续都以tick数据指快照行情数据)。
下载到的tick数据长这样,主要包含成交、报单两部分的数据。详细可以自行下载,可以发现软件提供的:现手、仓差、开平方向 都不是原始数据,是经过计算得到的,用last_price、volume、open_interst、bid_price1、ask_price1字段进行计算。
还可以发现,软件商成交明细和交易所返回数据相比,少了几条,仅在成交量volume发生变化时才进行推送,后续以交易量发生变化的最后两行数据(图中标黄的数据)为例,进行示例计算。
三、使用tick数据计算成交明细
1、现手
volume字段是累计成交量字段,现手数据很好计算,就是volume之差,即下一条数据volume-上一条数据volume,图上黄色标注数据计算就是1443112-1443011=101,和软件推送数据一致。
2、仓差
open_interest字段是持仓数量,仓差是open_interest之差,图上是1862177-1862180=-3,和软件推送数据一致。
3、开平
开平方向与现手、增仓、价格变动方向都有关系,具体可以看下面的几个表:
- 开平方向
- 价格变动方向及内外盘方向
- 汇总
四、python实现
import pandas as pd
import numpy as np
# 读取数据
rb_data = pd.read_csv("RB2401_tick_1024.csv")
# 处理列名
cols = [i.replace("SHFE.rb2401.", "").strip() for i in rb_data.columns]
rb_data.columns = cols
def get_ticks_info(df):
df_pre = df.copy().shift(1)
df_pre["price_diff"] = df["last_price"] - df_pre["last_price"]
df_pre["oi_diff"] = df["open_interest"] - df_pre["open_interest"]
df_pre["vol_diff"] = df["volume"] - df_pre["volume"]
df_pre["pc"] = np.where(
df["last_price"] <= df_pre["bid_price1"], -1,
np.where(df["last_price"] >= df_pre["ask_price1"], 1,
np.sign(df_pre["price_diff"])))
pc_g = df_pre["pc"] > 0
condition_buy = (df["last_price"] >= df_pre["ask_price1"]) | (df["last_price"] >= df["ask_price1"])
condition_sell = (df['last_price'] <=df_pre['bid_price1']) |(df['last_price'] <= df['bid_price1'])
direction_values = np.where(condition_buy, '主动买', np.where(condition_sell, '主动卖', '其他'))
df_pre['direction'] = pd.Series(direction_values, index=df.index)
df_pre["info"] = pd.Series(
np.where(
df_pre["oi_diff"] > 0, np.where(pc_g, "多开", "空开"),
np.where(
df_pre["oi_diff"] < 0, np.where(pc_g, "空平", "多平"),
np.where(df_pre["oi_diff"] == 0, np.where(pc_g, "多换", "空换"),
""))))
df_pre.loc[df_pre["pc"] == 0, "info"] = "换手"
df_pre.loc[(df_pre["oi_diff"] < 0) &
(df_pre["oi_diff"] + df_pre["vol_diff"] == 0), "info"] = "双平"
df_pre.loc[(df_pre["oi_diff"] > 0) &
(df_pre["oi_diff"] == df_pre["vol_diff"]), "info"] = "双开"
df_pre.loc[df_pre["vol_diff"] == 0, "info"] = ""
return df_pre.shift(-1)
data = get_ticks_info(rb_data)
tick示例数据及代码关注微信公众号:量化学习J(公众号微信号:quant_study_june),回复 tick数据处理 ,发送网盘链接