前段时间有读者希望能够实现一个期权策略的模板，这段时间通过akshare下载了期权的数据，并进行了清洗，写了一个最简单的期权策略，供大家参考。

策略逻辑：

这是151 trading strategies中的一个期权策略。

1. 买入50ETF基金，手续费按照万分之二计算，一直持有
2. 卖出一个最远期的虚值看涨期权，在行权日之前平仓，然后换下一个最远期的虚值看涨期权
   

策略绩效

总体上看，算是可以实现了策略的目标，在持有ETF基金的同时，不断卖出虚值看涨期权，增厚了持有期的收益率。

策略代码

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策略逻辑：
covered call 策略：
买入50ETF基金，同时卖出虚值看涨期权，获取权利金，降低持有50ETF的成本
"""

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