D-Day 上海站回顾丨以科技赋能量化机构业务

5月31日下午,DolphinDB 携手光大证券,在上海成功举办 D-Day 行业交流会。三十余位来自私募机构的核心策略研发、量化交易员、数据分析专家们齐聚现场,深入交流量化投研交易过程中的经验、挑战及解决方案。

DolphinDB 赋能机构业务平台

来自光大证券的量化架构师详细介绍了光大证券如何使用 DolphinDB 赋能机构业务平台。该平台充分发挥了DolphinDB 高性能、扩展性强、投研生产一体化高度融合业务的属性,将基础层资源、业务层能力和客户层服务进行整合,以应对金融市场政策调整、资金流动变化及交易成本优化的多重挑战。

他表示:“光大证券机构业务平台与 DolphinDB 的完美结合,为光大证券在量化交易领域的发展提供了强大推动力。DolphinDB 能够为光大证券提供高效、稳定的数据分析支持。特别是在计算效率方面,DolphinDB 的表现尤为突出。例如,在计算2020年上海全年数据的 Alpha 101全量因子时,DolphinDB 比普通 Python 写法提速了近50倍。”

高频回测解决方案

来自 DolphinDB 的解决方案工程师杨意天为在场观众分享了基于 DolphinDB 的高频回测解决方案,引发现场热烈的讨论。杨意天表示:“对比中低频,高频回测对查询和计算能力提出了更高要求,以确保在快速数据流动和实时计算中保持高性能。”

针对高频交易回测时存在的痛点,DolphinDB 设计了三大核心组件:首先是库内行情回放功能,它能够精确模拟市场实时行情的演变;其次是模拟撮合引擎,负责模拟高频交易中的订单匹配和成交过程;最后是事件型高频回测引擎,基于事件驱动的设计能够高效处理高频交易数据,并给出精准的回测结果。随后,杨意天通过一个分钟频CTA策略和一个库存管理做市策略,为大家详细展示了 DolphinDB 中高频回测平台在实际应用中的卓越性能表现。

高效的开发框架使研究人员能够专注于策略本身。DolphinDB 提供的完整回测框架大大降低了用户开发成本,同时其强大的扩展性使得与外部系统的无缝对接成为可能。同时还支持 C++、DolphinDB 脚本及 Python 等多种开发语言,满足不同用户的需求。在未来,DolphinDB 将持续优化该平台,如计划支持期权等衍生品回测、引入 JIT 技术等,为用户带来更优质的回测体验。

DolphinDB 3.0 新功能

在本次分享中,DolphinDB 的资深售前解决方案专家马苏川还为大家详细介绍了 DolphinDB 的一些重点新功能。以支持交易与投研两个场景为例,DolphinDB 推出了嵌入式版本 “Swordfish”,用户可以将 DolphinDB 作为基础组件嵌入到交易和实时风控等对时延有苛刻要求的场景中。此处划重点:新版本还发布了全新的基于 CPU-GPU 异构计算和遗传算法的因子挖掘平台—— Shark GPLearn

其他新功能请见 3.00版本来了!DolphinDB V2.00.12 & V3.00.0 正式发布!

DolphinDB 的新版本深度满足了用户的多样化需求,进一步强化了其作为坚实开发基石的能力,不仅激发了用户的创新潜力,更为业务领域的二次开发带来了更为广阔的空间和无限可能性。

D-Day 是由 DolphinDB 发起的行业交流系列活动,旨在为用户们提供一个专业、开放的交流机会与平台,方便大家深入探讨在量化交易中如何有效提升综合投研效率,以技术融入业务,创造应用价值。

DolphinDB 将定期在北京、上海、广州、深圳等地举办 D-Day 线下活动,期待我们的下一次相遇~

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