低频量化日报（2024-05-13）

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• 明日涨停预测

• 指数分位值

• 指数风险溢价比

• 小规模配债<5亿

• 可转债策略

  • 双低策略

  • 四因子策略

  • 网格策略

• 可转债上市价格预测

  • 宏柏转债-111019

• 最后

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明日涨停预测

有能力和时间的同志可以参考这个指标。

关于封板强度的文章可以参考：(策略)股票明日涨停预测

1. 名称-封板强度-连板数-下次涨停概率

2. 声迅股份-0.69-1-28.38

3. 朗博科技-0.45-1-25.29

4. 嘉华股份-0.39-2-24.66

5. 双成药业-0.35-1-24.66

6. 中胤时尚-0.31-1-24.66

7. 麦格米特-0.29-1-23.56

8. 海南高速-0.26-1-23.56

9. 思维列控-0.21-1-23.56

10. 南都物业-0.2-3-19.63

11. 南京化纤-0.18-2-19.63

12. 凤凰航运-0.17-1-19.63

13. 中通客车-0.15-1-19.63

14. 雷尔伟-0.13-1-19.63

15. 甘肃能源-0.11-1-19.63

16. 播恩集团-0.11-2-19.63

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指数分位值

• 指数名称-最新PE-PE分位

• 创业板50-25.67-4.69

• 恒生科技指数-24.54-18.25

• 万得全A-17.37-34.58

• 中证500-24.09-36.43

• 恒生指数-9.72-41.3

• 沪深300-12.2-44.86

• 科创50-44.96-46.11

• 中证1000-39.06-49.44

• 上证50-10.56-62.99

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指数风险溢价比

• 名称-风险溢价-均值-标准差

• 恒生指数-7.97-6.02-2.09

• 上证50-7.15-5.88-2.47

• 沪深300-5.87-4.38-2.05

• 万得全A-3.44-2.21-1.42

• 中证500-1.83--0.04-1.38

• 恒生科技指数-1.76-0.19-1.31

• 创业板50-1.58--0.99-1.0

• 中证1000-0.24--0.65-1.0

• 科创50--0.08--0.9-0.69

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小规模配债<5亿

• 名称-转股价值-规模-亿

• 聚赛龙C-100.25-2.5

• 药康生物OK-97.07-2.5

• 集智股份C-97.87-2.546

• 伟隆股份-103.15-2.697

• 远信工业C-97.03-2.865

• 读客文化C-90.5-3.0

• 泰瑞机器O-103.08-3.378

• 聚合顺O-107.52-3.38

• 显盈科技C-98.6-3.7

• 拓山重工-102.68-3.7

• 嘉益股份C-123.25-3.979

• 信隆健康-103.92-4.0

• 智明达OK-107.04-4.01

• 洛凯股份O-104.74-4.03

• 振华股份O-111.26-4.062

• 松原股份C-98.59-4.1

• 德生科技-94.98-4.2

• 恒帅股份C-106.18-4.25

• 路德环境OK-106.76-4.39

• 超越科技C-97.66-4.4

• 联环药业O-105.71-4.5

• 睿昂基因OK-99.32-4.5

• 江苏华辰O-117.27-4.6

• 严牌股份C-108.05-4.679

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可转债策略

双低策略

双低值 = 可转债价格 + 转股溢价率 * 100

• 转债名称-转债最新价-双低值

• 利群转债-112.89-119.06

• 红相转债-117.4-119.61

• 思创转债-95.5-120.84

• 百川转2-120.999-121.6

• 冠中转债-113.2-121.75

• 张行转债-110.1-122.54

• 中信转债-120.179-123.87

• 大秦转债-119.489-123.88

• 希望转2-106.239-123.91

• 希望转债-107.703-126.99

• 雪榕转债-114.676-129.9

• 杭银转债-121.451-130.28

• 孚日转债-124.679-130.75

• 南银转债-118.412-131.25

• 东亚转债-130.814-131.25

• 海环转债-117.854-131.9

• 金丹转债-126.005-132.57

• 成银转债-126.935-132.62

• 鹰19转债-102.043-132.77

• 精装转债-116.913-132.94

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四因子策略

策略依据：

1. 可转债价格 + 转股溢价率 * 50

2. 换手率（>2%）

3. 剩余规模（<5亿）

4. 去除公告强赎的可转债

策略结果：

• 转债名称-转债最新价-四因子

• 冠中转债-113.2-117.48

• 红相转债-117.4-118.51

• 京源转债-94.099-121.9

• 博汇转债-103.917-123.96

• 海环转债-117.854-124.88

• 东宝转债-110.536-126.6

• 联泰转债-103.34-127.23

• 百畅转债-96.295-127.53

• 华源转债-120.735-127.78

• 富淼转债-102.257-127.99

• 泰福转债-112.5-128.0

• 九洲转2-123.16-128.48

• 煜邦转债-104.682-128.56

• 奇精转债-119.165-128.71

• 金沃转债-110.798-129.24

• 起步转债-119.427-129.83

• 晨丰转债-116.929-129.97

• 亚泰转债-110.212-130.15

• 中能转债-113.283-130.5

• 祥源转债-118.377-130.8

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网格策略

策略依据：

1. 价格低（< 150）

2. 溢价低（< 41）

3. 波动大（科创+创业）

4. 换手率高

5. 去除公告强赎的可转债

网格策略-溢价率排行

• 转债名称-转债最新价-转股溢价率-5日换手率

• 大叶转债-142.6--2.52-44.71

• 红相转债-117.4-2.21-10.37

• 温氏转债-130.0-3.81-2.1

• 诺泰转债-147.133-4.64-14.77

• 金丹转债-126.005-6.57-244.57

• 天壕转债-137.601-6.86-4.89

• 博俊转债-139.296-7.4-12.62

• 冠中转债-113.2-8.55-19.75

• 九洲转2-123.16-10.65-202.36

• 力诺转债-137.992-11.13-17.58

• 翔丰转债-127.799-11.16-95.97

• 震裕转债-130.601-11.2-3.07

• 百洋转债-135.117-12.37-3.72

• 开能转债-135.456-12.78-471.45

• 雪榕转债-114.676-15.22-92.23

• 天阳转债-123.649-16.12-2.26

• 艾录转债-125.089-17.02-2.74

• 家联转债-132.725-17.68-2.81

• 精测转债-136.504-18.0-12.57

• 纽泰转债-124.801-18.31-9.08

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网格策略-换手排行

• 转债名称-转债最新价-转股溢价率-5日换手率

• 航新转债-126.922-28.66-559.13

• 开能转债-135.456-12.78-471.45

• 金丹转债-126.005-6.57-244.57

• 九洲转2-123.16-10.65-202.36

• 翔丰转债-127.799-11.16-95.97

• 雪榕转债-114.676-15.22-92.23

• 东宝转债-110.536-32.13-77.42

• 聚隆转债-127.0-25.97-69.07

• 三角转债-126.48-25.02-63.53

• 惠云转债-117.273-27.18-46.39

• 大叶转债-142.6--2.52-44.71

• 胜蓝转债-125.99-28.98-43.05

• 锦鸡转债-124.75-38.13-31.46

• 广联转债-120.496-30.1-29.34

• 博汇转债-103.917-40.08-26.89

• 冠中转债-113.2-8.55-19.75

• 宏昌转债-124.0-25.25-19.42

• 力诺转债-137.992-11.13-17.58

• 海泰转债-117.478-36.98-17.34

• 诺泰转债-147.133-4.64-14.77

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可转债上市价格预测

宏柏转债-111019

基本信息

转债名称：宏柏转债，评级：AA-，发行规模：9.6亿元。

正股名称：宏柏新材，今日收盘价：7.07元，转股价格：7.51元。

当前转股价值 = 转债面值 / 转股价格 * 正股价格 = 94.14元。

相似转债

1. 转债名称-转债最新价-纯债溢价率-发行规模-评级

2. 红墙转债-110.0-29.74-3.16-A+

3. 赛特转债-123.978-48.99-4.42-A+

4. 赫达转债-120.471-25.96-6.0-AA-

5. 三房转债-93.668--7.88-25.0-AA

6. 富淼转债-102.257-20.0-4.5-A+

7. 新化转债-122.2-24.15-6.5-AA-

8. 回天转债-105.504-6.69-8.5-AA-

9. 百川转2-120.999-21.35-9.78-AA-

10. 永和转债-128.249-29.39-8.0-AA-

11. 天赐转债-115.3-12.18-34.105-AA

12. 永22转债-110.968-10.11-7.7-AA-

13. 润禾转债-120.054-25.64-2.9235-A+

14. 博22转债-105.389-4.71-8.0-AA-

15. 聚合转债-124.337-21.48-2.04-AA-

16. 天奈转债-103.9-5.95-8.3-AA-

17. 锦鸡转债-124.75-31.93-6.0-A+

18. 川恒转债-132.05-25.25-11.6-AA-

19. 正丹转债-9999.0-187.91-3.2-AA-

20. 齐翔转2-126.2-17.48-29.9-AA

21. 飞鹿转债-131.223-18.66-1.77-A+

综合评定

根据相关性综合评定，给出的溢价率为：21.42%。

上市价格预估（溢价率）：94.14 * (1 + 21.42%) = 114.3元。

上市价格预估（动态拟合）：124.57元。

说明：
1、溢价率预测是根据同类型转债的中位数进行的预测。
2、动态拟合是根据目前债市的热度进行的预测。
3、转债第一天价格大概率落在这两个之间。
4、转债第一天价格同时受上市正股走势影响。

预测图

附录 可转债交易规则

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最后

本文，

包括本文所有数表均由作者Python程序而来，实属不易！~~

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