4月16日，由上海高级金融学院 MBA 量化投资俱乐部和上海交通大学量化分析协会联合举办的量化公开课如期在上海举行。DolphinDB 创始人兼 CEO 周小华博士作为演讲嘉宾受邀出席，针对如何利用中高频数据挖掘因子的话题，为大家分享了行业的前沿应用实践。

“如何在更多元化的另类数据和高频数据中继续挖掘 Alpha 信号？” 周博士的讲座以一个简短有力的问题开场，围绕“如何高效存储和分析海量数据，更快发掘新的有效因子”这一行业重点问题，周博士详细分析了传统数据管理解决方案在数据存储、数据分析以及实时计算方面可能存在的短板与局限，并向大家分享了 DolphinDB 在为行业解决这些问题时，总结出的深刻经验。

周博士强调了数据分析和模型构建在量化投资中的重要地位，并深入讲解了如何利用流批一体技术来显著提升金融行业产研一体化的效率。他讲到:“如何将投研环境的研究成果第一时间投入生产，是每一个量化团队都面临的问题。当前市场上的许多流式计算组件方案存在开发成本高、上线周期长等问题，从投研阶段的批处理计算转到生产阶段的流式计算时，研究人员通常需要将代码进行转写并验证两个环境中的结果是否一致，这一过程往往非常复杂且耗时”。

针对这一痛点，周博士介绍了 DolphinDB 的独特优势。在 DolphinDB 中，用户可以用同一套代码完成投研阶段的历史批计算和生产阶段的实时流计算，通过内置的高性能流计算框架，实现从历史策略投研到实盘生产上线一体化的全流程。同时 DolphinDB 内置的模拟撮合与高频回测引擎，可以实现细粒度的日内策略高效回测与结果输出。这不仅降低了技术实施的难度和成本，还大幅提升了策略开发和交易执行的效率，为量化投资者在竞争激烈的市场中脱颖而出提供了有力支持。

在讲座的最后，周博士介绍了量化行业的一些前沿技术课题与尝试，包括如何构建交易系统和量化垂直领域的 AI 应用，让与会者对行业发展动向和未来可能的需求领域有了更深入的实务了解。

DolphinDB 与高校合作计划  

目前，DolphinDB 已与包括北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、中国科技大学等在内的众多高校开展了线上、线下讲座活动。未来，DolphinDB 将继续携手更多高校、学术与科研机构，为行业与用户带来更多优质资源与技术前沿分享！

关于高金 MBA 学联量化投资俱乐部

高金 MBA 学联量化投资俱乐部（SAIF Quantitative Investment Club，简称 SAIF QIC 或 SAIF Quantclub）成立于2016年10月，旨在突出量化金融和技术支撑的特色，专业深度与跨界广度双轮驱动。SAIF QIC 的使命是：为量化投资专业人士及爱好者搭建量化投资、资产定价、资产配置等领域的专业交流和资源合作平台，同时积极拓展量化投资的外沿和边界，与基本面投资、财富管理、金融科技等方向交叉融合；愿景是：致力于打造高金“宽客”的一站式服务平台，努力构建商学院量化交流平台。

关于 DolphinDB

浙江智臾科技有限公司由多位旅美博士于2016年归国成立，致力于为全球用户提供稳定、开发便捷的新一代实时分析平台。由智臾科技研发的高性能分布式时序数据库 DolphinDB。不仅支持海量数据的高效存储与查询，更开创性地提供功能完备的编程语言以支持复杂分析，以及高吞吐、低延时、开发便捷的流数据分析框架，是计算能力最强的数据库系统之一。