参考博客:应用实战:我的第一个开源项目-基金定投回测工具
这个博主的代码的目录结构还是很赞的
看一下他是如何计算收益率的
第一步:获取所有公募基金的基础信息
共计一万个基金
第二步:获取所有基金的费率信息
这里有一点需要注意,总的行数是6000,明显少于上一步的1万
第三步:大盘基金筛选
以沪深300为例,对这些基金进行了排序
第四步:组合回测
fund_portfolio_backtesting
是一个主函数,输入基金的列表;比例;起始时间;以及参考id
比例如下,总和为1:
calc_fund_portfolio_net_value
计算组合的增长率
get_fund_his_by_id
获取单只基金的历史;因为前面已经有了每只基金的情况,这里只需要加载那个文件就好
每只基金的复权净值是有的
主流程
然后使用起始时间,把整个数据过滤一下
组合的净值,就是单个的净值*单个比例,然后把多个基金加起来,就完事儿
“复权净值临时’'这个字段,就是作者一个比较古板的设计
calc_fund_kpi
计算基金组合性能指标
主要计算基金的一些指标,比如最大回撤,夏普比例