用efinance库：

import efinance as ef
import pandas as pd

# 获取期货基本信息
futures_info = ef.futures.get_futures_base_info()

# 根据名称找到玉米主力的行情ID
corn_quote_id = futures_info[futures_info['期货名称'] == '玉米主连']['行情ID'].values[0]

# 获取玉米的日K线数据
corn_history = ef.futures.get_quote_history(corn_quote_id)

# 将数据保存到Excel文件
corn_history.to_excel('corn_kline_data.xlsx', index=False)

效果：