【数据挖掘】时间序列教程【十】

article2024/11/24 12:43:58/文章来源:https://blog.csdn.net/gongdiwudu/article/details/131628507

5.4 通用卡尔曼滤波

上一节中描述的状态空间模型作为观测方程的更一般的公式

$y_t = A_t x_t + V_t$

和状态方程

$x_t = \Theta x_{t-1} + W_t$

这里 $y_t$ 是一个p×1 向量

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